تجارة شبكة البحتة و التعديل

تجارة الشبكة: البحتة والتعديل نظام الشبكة هو شراء متعددة و / أو بيع العملة في مستويات محددة سلفا / فترات من السوق دون وقف الخسارة. نظام الشبكة يمكن أن يأتي في اثنين من النكهات: شبكة نقية. شراء وبيع حدود ترد هي ضمن نطاق السوق مسبقا. بغض النظر عن اتجاه السوق. الشبكة المعدلة: تعمل آلية الشبكة كمكون إدارة التجارة من نظام دخول الاتجاه. كلا النظامين لديها جاذبية تعمل بشكل جيد جدا في الأسواق جانبية (80٪ من نشاط السوق) وتتجه ببطء الأسواق. كنت دون & رسقوو]؛ ر من أي وقت مضى يحصل توقف من ورصيدك (و، لبعض الوقت، الأسهم الخاصة بك) يمكن أن يصعد من خلال السقف. ومع ذلك، فإن كلا من شبكات النقية والمختلطة ليست بمنأى عن المشاكل: شبكة نقية يمكن تفجير في الأسواق تتجه بقوة، وشبكة المعدلة يمكن أن تتراكم الضرر عندما تجد نفسها في الجانب الخطأ من انعكاس اتجاه قوي. وسنتطرق لكل هذه الأنظمة في مزيد من التفاصيل. نقية الشبكة: جميلة في مجموعة، القاتل في تريند نظام الشبكة النقي لا يهمه اتجاه السوق لأنه يضع شراء وبيع حدود، كل مع أسعار مستهدفة محددة، على فترات متباعدة بانتظام فوق وتحت سعر السوق الحالي. دعاة شبكة نقية وأنظمة محاولة لتحديد موقع السوق عالقة في مجموعة، وأنها بعد ذلك الشبكة التي تتراوح، وضع شراء (طويلة) تتاجر في النصف السفلي من النطاق وبيع (قصيرة) تتاجر في النصف العلوي للنطاق، نشر فترات الساق والأرباح المستهدفة مسافة متساوية من بعضها البعض على طول نطاق كامل. وهي تعمل على أساس أن ذلك هو النطاق الذي تم الشبكية ستعقد سليمة، وأنه هو طبيعة السوق للتداول جانبية 80٪ من الوقت والاتجاه 20٪ من الوقت. ويجري تنفيذ مرارا وتكرارا إذا السوق يتداول جانبية، ثم كل من شراء وبيع الحدود ويتم ضرب أهداف الربح المصاحبة. حتى عندما اتجاه الأسواق 20٪ من الوقت، ويقول أنصار الشبكة، هناك ما يكفي من التردد داخل التيار لضرب تكرار الأرباح. مثال: Robominer دعونا نلقي نظرة على مثال سابق، منذ وقت طويل الشبكة الناجحة الروبوت دعا Robominer التي عملت على EUR / CHF وAUD / NZD. وفقا لأدبيات الخاصة بها، ودقوو]؛ أزواج مختارة للمتاجرة الشبكة المعرض التجاري التاريخي الضيق نسبيا نطاقات وندش]؛ في كل حالة، مجموعة الإجمالي من حوالي 2640 نقطة. وينقسم هذا النطاق النقطة 2640 إلى 66 نطاقات فرعية، المقابلة لحجم متوسط ​​الموجة في كل زوج. فوق نقطة وسط مجموعة، Robominer يفتح فقط بيع (قصيرة) الصفقات، وتحت مركز، فإنه يفتح شراء فقط (طويلة) الصفقات. إذا لا يزال الزوج ضمن نطاق 2640 نقطة النطاق التاريخي، لا يمكن لأكثر من 33 الصفقات تبقى مفتوحة في حيرة، وخلق سحب على رصيد الحساب. (سيتم إغلاق أي تجارة حتى يصبح 40 نقطة في الربح). فإن مجموع السحب المتراكمة لAUDNZD ثم يكون 1525 $ (2319 $ لليورو مقابل الفرنك السويسري). طالما أن رصيد الحساب يغطي هذا التخفيض المحتمل (زائد هامش اضافي للسلامة)، يتم الاحتفاظ احتمال استدعاء الهامش وخسارة الأموال إلى أدنى حد ممكن التحكم فيها وردقوو]؛ المصدر: cynthia-recommends. info/RoboMiner/RobominerPRO_Manual. txt هذا الوصف هو نظام باختصار وانها عملت بشكل جيد (على الأقل في 10 عاما من backtesting وعلى مدى السنوات القليلة الماضية حتى فبراير 2010). كان EUR / CHF عالقا في الواقع في نطاق النقطة 2500 من 1994 حتى وقت قريب، وكما ترون من الرسم البياني الشهري أقل من (مجموعة عالية ما يقرب من 1.7000 ومجموعة منخفضة حوالي 1.4500). وقد تم تصميم Robominer لبيع قصيرة كل فترة 40 نقطة في الجزء العلوي من هذا النطاق، وشراء طويلة كل فترة 40 نقطة في القاع. وكانت مجموعة أهداف الربح كل 40 نقطة من الدخول. منذ تم تصميمه بعض الوقت في عام 2008، فيريد بشكل جيد للغاية في التقرير backtesting 10 سنة، وجيد جدا في اختبار إلى الأمام لمدة 2 سنة أكثر إضافية حتى فبراير 2010. ثم حلت المأساة النظام. تراجع الزوج EUR / CHF انخفض إلى دعم 20 سنة من 1.4500، وفشل الدعم لعقد مثل ذلك كان في الماضي: الزوج الأنف هوت 1500 نقطة إضافية من خط الدعم المكسور. وقد هلك جميع المستخدمين Robominer EUR / CHF كما كان 33 حرفهم مفتوحة لاتخاذ 1000+ نقطة خسائر موقف مفتوحة. تمثل مأساة الصورة مصير جميع أنظمة شبكة نقية؛ Robominer & [رسقوو]: مهما كان جيدا يتم رسم مجموعة وتعريف والمفروم إلى فترات نقطة وأهداف الربح، فإن مجموعة لم تعقد دائما. عاجلا أم آجلا الاتجاه يصبح شرسا بما يكفي لكسر مجموعة، والعديد من مراكز مفتوحة على الجانب الخطأ من اندلاع تضيف ما يصل من نقطة تقريبا فقدان العذاب لتمثال نصفي الحساب. مزايا (أو الاستئناف) من بيور نظام الشبكة: أنها بسيطة للاستخدام. حتى من دون EA، يمكن لتاجر اليدوي مؤامرة وإدارة الشبكة مع السهولة النسبية. أنها خالية من تحليل أمور السوق مستمر من أي اتجاه لاتخاذ. لا داعي للقلق حول الحصول على الاتجاه الخاطئ (على الأقل عندما يبقى السوق في نطاق أكبر). طالما يحمل نطاق أكبر، يمكن للمرء النقدية في صفقة إيجابي بغض النظر عن الاتجاه الذي (أو المراوغة) تحرك السوق. فمن وقف الخسارة مستقل. لا داعي للقلق حول توقف التعرض للضرب. توقف غالبا ما تكون كبيرة جدا وأحيانا أخرى صغيرة جدا. وفي كثير من الأحيان التجار في الاتجاه الصحيح من التجارة إلا أن توقف قبل الأوان من صغيرة جدا وقف الخسارة. مرات محطات أخرى كبيرة بحيث عندما يتم ضرب انهم تمحو كل المكاسب السابقة. هو توقيت الربح مستقل. لا داعي للقلق بشأن الخروج في الوقت المناسب. في كثير من الأحيان تعيين التجار هدف ربح 50+ نقطة فقط لرؤية اطلاق النار السوق الماضي أن ل100+ نقطة أخرى. مرة أخرى في السوق يقترب من سعر مستهدف فقط لعكس بعنف. مع شبكة نقية يمكن للمرء أن يصرف على فترات مختلفة دون قلق من توقيت الخروج. مساوئ نظام الشبكة نقي: إذا لم يكن لرسم حدود وفواصل بحكمة، فإنه يمكن أن تفجير حسابك سريع جدا. على سبيل المثال، معظم التجار الشبكة بداية حدد الماضي مجموعة الأكثر وضوحا على الرسم البياني اليومي وثم حدد صغيرة جدا شبكة الساق أحجام مثل 20-30 نقطة. هذا هو وصفة لكارثة سريعة. خطورة بطبيعتها. حتى لو كنت مؤامرة على نطاق وفترات مع أكثر تشددا من الرياضيات والسجل التاريخي، في نهاية المطاف لا بد من كسرها نطاق وسوف حسابك ضربة في نهاية المطاف. بدا Robominer في 20 سنة / 2500 مجموعة من نقطة EUR / CHF وحاول أن المؤامرة التي بدقة، ولكن في نهاية المطاف كسر هذا النطاق وانتهت بكارثة. تصاعد الفائدة بين عشية وضحاها السلبية. تحتاج إلى استخدام العملات التي لها فائدة منخفضة أو إيجابية يلا بسبب المواقف الشبكية يمكن أن تكون مفتوحة لفترة طويلة، والفائدة بين عشية وضحاها السلبية يمكن أن يتصاعد. نظام الشبكة المعدلة وخلافا للنظام الشبكة النقي، ونظام الشبكة التعديل يهتم اتجاه السوق قبل تنتشر الساقين شبكتها في دعم ذلك. يحدد النظام أولا دخول الأولي من المؤشرات التي تحاول قياس اتجاه السوق والقوة. ويترتب على ذلك من خلال بثقة، أو التحيز في الاتجاه gridding الإدخال مع عدد من متساوية الحجم أوامر الحد شراء متباعدة بشكل متساو تحت شراء الأولي، أو عدد من متساوية الحجم بيع أوامر الحد متباعدة بشكل متساو فوق البيع الأولي. الفكرة وراء نظام الشبكة الهجينة هي أن تصميمه من اتجاه السوق هو الصحيح في نهاية المطاف، وأنها أكثر الأفضل الشبكة على الجانب الآخر، ويدخل في في مستويات وضع أفضل مما هو عليه أن يكون وقف الخسارة الصغيرة التي يخرج قبل الأوان لكم من التجارة. الشبكة الهجينة يمكن أن يكون عدد قليل من الساقين الشبكة أو كثير. خروج الربح من الشبكة الهجينة يمكن أن تكون نسبة ومستوى نقطة تقريبا أو كمية الدولارات من التجارة الإجمالية (بما في ذلك كل مواقفها المبدئية والشبكية). خروج السلبي يمكن أن يكون غير موجودة (لا توقف من أي نوع)، أو يمكن أن يكون هناك وقف الخسارة كبيرة (بالنسبة المئوية، نقطة، دولار) من إجمالي التجارة في حالة الطوارئ. مزايا (أو الاستئناف) لنظام الشبكة التعديل: الاتجاه هو صديقك. أنه يتجنب مأزق كبير لنظام شبكة نقية في هذا الاتجاه أكبر من أن يكون صديقك بدلا من عدوك. سوف تبقي تدخل وتخرج مع تكرار الربح إذا يحتفظ السوق الاتجاه اتجاهه. مجموعة والسوق جانبية أيضا صديقك. إذا دخل السوق في مجال أو القطع جانبية يمكنك متوسط ​​في موقف أفضل، سوف تكون مع بعض الربح، وسوف نظامك الانتظار مرة أخرى لاتجاه الاتجاه المقبل لجعل مظهره. ويمكن أن يكون وقف الخسارة المستقل و[مدش]؛ وبالتالي لن ترى العديد من الخسائر الصغيرة التي تأكل بعيدا الحساب. هو توقيت الربح مستقل. لا داعي للقلق بشأن الخروج في الوقت المناسب. إذا السوق ترتفع من التجارة الأولي الخاص بك، يمكنك كسب المال. إذا انخفض السوق ضد التجارة الأولي الخاص بك، يمكنك تسلق إلى المناصب أفضل لكسب المال في وقت لاحق. مساوئ نظام الشبكة التعديل: تعتمد بشكل كبير على دقة الإعداد لها دخول الأولي لتحديد اتجاه الاتجاه. إذا ويحدد النظام الخاص بك الاتجاه الاتجاه الخطأ في الوقت الخطأ، ومثل في نهاية الاتجاه (بداية انعكاس الاتجاه)، لا يمكن للتجارة مكافحة الاتجاه ستكون شرسة بما فيه الكفاية لتفجير من خلال جميع فترات التجارة وتضيف ما يصل الضرر . تعتمد على الحساب السليم للعرض الفاصل. إذا كانت فترات ضيقة جدا، والحرف، ويمكن أن خسائر يتصاعد بسرعة كبيرة جدا. وإذا واسعة جدا، والحرف لا يمكن أن تعوض بعضها البعض بسرعة كافية في حالة انعكاس الاتجاه عندما تريد في نهاية المطاف لتكون بعيدة عن سيناريو التداول. لا تتوقف يمكن ان تكون مميتة. يمكن عدم وجود وقف الخسارة في مكان يكون صعبا بسبب تحرك مكافحة الاتجاه قد تكون شرسة بما يكفي لتدمير حسابك. يمكن وجود كبير لحماية وقف الخسارة في المكان أيضا أن يكون حساب لأنه سيتم ضرب في أكثر الأحيان، وفي كل مرة هو عليه، فإنه سوف تلتهم أسابيع من الأرباح. في التحليل النهائي، فإن الشبكة تعديل أكثر من ذلك بكثير يحدث له من نظام الشبكة النقي. فإنه يمكن الاستفادة من الاتجاهات المستمرة بدلا من أن يعاقب عليها. ويمكن أن يكون التكيف في التحرك في قناة وانخفاض حاد الظروف. حساب دخول، على فترات والمخارج يجب أن تكون صحيحة من أجل الحصول على لك الدخول والخروج في المكان المناسب. الشبكة يجب أن تكون ذكية بما فيه الكفاية لتجنب انعكاس عنيف أو & [لدقوو]؛ مضاعفة أسفل & ردقوو]؛ إلى التعادل قبل انعكاس لديه الوقت لالتقاط الزخم. كعب أخيل من أفضل شبكات تعديل هو انعكاس السوق الضاري الذي يخالف جميع المستويات الشبكة. مع عدم وجود توقف في مكان السوق يمكن أن تنفجر بعيدا عنك مع شبكات ليستمد منه المسؤولية وخسائرك. لأن الحدث شرسة وغير متوقعة السوق يترصد دائما قاب قوسين أو أدنى، يجب أن يكون التداول الشبكة المعدلة بأقل النفوذ والكثير حجم ممكن.