أفكار التداول التي كتبها جيف سوانسون

تطوير نظام الخطوة 1 خطوة واحدة اختبار مفهوم مفتاحك واحدة من الخطوات الأولى التي أقوم بها عند تطوير نظام التداول اللحظي الآلي هو لاختبار الذي جلسة السوق من المرجح أن تنتج أفضل النتائج. ونحن ندرك جميعا أن جلسات مختلفة موجودة في أي سوق. على سبيل المثال، عند التعامل مع emini SP لدينا جلسة قبل طرحها في الأسواق، الجلسة الصباحية، جلسة وقت الغداء وجلسة بعد الظهر. في كثير من الأحيان يمكنك ان ترى خصائص متميزة في كل دورة. لذلك، عندما يكون لدي فكرة جديدة أنا لا أريد لتطويره للتجارة عمياء خلال كل دورة. أريد أن أكون أكثر استهدافا في وجهة نظري. عند تصميم نظام آلي هناك أساسا طريقتان للتجارة. الاتجاه التالي أو الاتجاه يتلاشى. فمن المنطقي أن النظام التالية الاتجاه سوف تعمل بشكل أفضل عندما تميل الأسواق إلى الاتجاه، أليس كذلك؟ وبالمثل، فإن استراتيجية الاتجاه يتلاشى تعمل بشكل أفضل عندما يكون السوق هو بدون اتجاه أو متقطع. على سبيل المثال هذا يتيح إنشاء استراتيجية بسيطة اتجاها يتلاشى لSP (ES) في السوق على بعد 5 دقائق الرسم البياني. كذلك استخدام القراءات المتطرفة على مؤشر RSI كإشارة لدينا. وهذا هو، قصيرة في منطقة ذروة البيع (70) وانتقل منذ فترة طويلة في المنطقة السفلية (30). إذا كنت رمز هذا المفهوم الأساسي صعودا واختباره 8:30 حتي 03:00 في السوق ES ما رأيك ستحصل؟ thats الحق، وهو مفهوم خاسرة. لذلك، ما جلسة السوق هو أفضل لهذا الاتجاه RSI نظام يتلاشى؟ أو هي جميع دورات السوق ميؤوس منها لهذا المفهوم تجاري بسيط؟ هيا نكتشف. بعد إيف التوصل إلى مفهوم بسيط لفكرة تداول (في هذه الحالة لدينا RSI فكرة يتلاشى) وسوف اختباره على دورات مختلفة لمعرفة أي جلسة (إن وجدت) يحمل معظم المحتملة. هذا هو المكان بلدي 8220؛ الدورة Testing8221. كود يأتي دور. جلسة الاختبار هو استراتيجية EasyLanguge التي كتبت لمساعدتي في هذه المهمة لاختبار مختلف جلسات التداول اليومي. باستخدام TradeStations محسن يمكنني اختبار فكرتي عبر 10 جلسات أنني محددة. وفيما يلي الدورات: 1. 8220؛ قبل Market8221. بين 530 و 830 2. 8220؛ Morning8221. بين 830 و 1030 3. 8220؛ Lunch8221. بين 1030 و 1230 4. 8220؛ Afternoon8221. بين 1230 و 1500 5. 8220، بعد Market8221. بين 1500 و 1800 6. 8220؛ Night8221. بين 1800 و 530 7. 8220؛ صباح Lunch8221. بين 830 و 1230 8. 8220؛ Afternoon8221 الغداء. بين 1030 و 1500 9. 8220؛ Daily8221. بين 830 و 1500 10. 8220؛ ليلة ما قبل Market8221. بين 1800 و 830 10 جلسات مختلفة خطرت لي قد لا ترضي الجميع. ربما لديك فكرة مختلفة حول كيفية كسر دورة مختلفة صعودا ومع رمز المقدمة يمكنك ببساطة تغييرها لترضيك. داخل في القانون فسوف تجد موقعا لوضع فكرة التداول الرئيسية الخاصة بك. هذا هو المكان الذي وضعت قواعد RSI. التقطت قيمة من تسعة لحساب مؤشر القوة النسبية لأنني أردت أن تكون أكثر حساسية من الافتراضي 14 التي كثيرا ما تستخدم (قيمة تسعة لديه حقا أي أهمية. لم يكن الأمثل من وأنا لا يمكن أن يكون قد اختار بشكل جيد للغاية سبعة أو عشرة . أنا فقط اختار ببساطة). تلاحظ أيضا ليس لدي أي توقف أو أهداف داخل بلدي رمز اختبار. بدلا من ذلك استراتيجية المناوبة ببساطة بين الصفقات الطويلة والقصيرة بناء على قراءة مؤشر القوة النسبية. المخرج الوحيد الآخر هو لتصفية جميع المناصب في ختام الدورة. هذا كل شيء. تذكر، أنا لا اختبار استراتيجية التداول. ايم اختبار مفهوم رئيسي مقابل جلسات السوق المختلفة. هدفنا هو تحديد أفضل الدورات السوق المحتملة لبلدي مفهوم رئيسي. عندها فقط سوف أواصل لوضع استراتيجية كاملة (التي تحتوي على نقاط وأهداف وقواعد أخرى) مصممة خصيصا لدورة العليا (ق). يتيح التالي نرى ما سيحدث عند تشغيل TradeStations محسن على كل من الدورات. في القيام بذلك سوف TradeStation تنفيذ استراتيجية التداول الرئيسية بلدي بشكل منهجي على كل دورة السوق وتسجيل نتائج التداول. بعد أن تم تحليل جميع الدورات سوف يكون لي رسم بياني يمثل PL لكل دورة. أقل من صافي الربح الرسم البياني الذي يصور مجموع صافي الأرباح من تجاربنا. بالمناسبة كنا اختبار هذه الاستراتيجية من 1 يناير 2009 حتى 31 يوليو 2009. الأمثل الرسم البياني صافي الربح لاحظ أن جلسات واحد (8220، قبل Market8221؛) وعشرة (8220، ليلة ما قبل Market8221؛) ومن الواضح أن أفضل أداء. الدورة عشرة هو أفضل مع 11،000 $ في الأرباح، أليس كذلك؟ خاطئ. أن معظم الناس اختيار الدورة لأنه يحتوي على أفضل صافي الربح. ولكن إحصاءات أخرى هي أكثر أهمية في رأيي: صافي الربح في التجارة. في جلسة واحدة لديك شبكة 56 $ في التجارة مع عشرة جلسة لديه صافي الربح فقط فوق 20 $ في التجارة. دورة واحدة تنتج المزيد من صافي الربح في التجارة. وتنتج عدد قليل من الصفقات. هو أكثر عرضة لتغطية تكاليف انزلاق والعمولات وأرباح صافية بلغت 56 $ في التجارة. باختصار، دورة واحدة تنتج المال بشكل أكثر كفاءة. يا يتحدث عن الزلل، واختبار RSI كود ايم عكس ما بين طويلة وقصيرة مع أوامر الحد. فقط الخروج في ختام الدورة هو أمر السوق. هذا وسوف تساعد على تقليل انزلاق. لا يوجد الأمثل هنا. رمز ببساطة تداولات على إشارات RSI الأمثل للامم المتحدة والنتائج تبدو واعدة. هنا هو تقرير موجز معارض TradeStation تقرير الدورة 1 فإنه يوجد لديك. وينبغي وضع هذا النوع من الاتجاه RSI يتلاشى مفهوم لدورات ما قبل السوق. هذا الأمر يبدو معقولا تماما. غالبا ما تظهر حجم واتجاهات كبيرة كبيرة خلال 8220، normal8221. ساعات التداول. ولكن في هدوء لساعات الاتجاهات قبل طرحها في الأسواق لا في كثير من الأحيان اتخاذ اجراء. في الواقع، يتلاشى تلك التحركات يبدو لإنتاج حافة مربحة. ماذا بعد؟ أولا أود أن توسيع backtesting لمدة ستة أشهر أخرى. وبعبارة أخرى، اختبار مرة أخرى لمدة عام. ثم أود أن أرى ما يشبه خلال شهر أغسطس 2009. هل لاحظت كيف تركت أغسطس من اختبار لنا الأصلي؟ وقد تم ذلك حتى أتمكن من فعل سريع 8220؛ المشي forward8221. اختبار لمعرفة ما إذا كان منحنى الأسهم صمد لدورة معينة. بعد راض ايم المفهوم الرئيسي اقتناعي لمدة عام في جلسة واحدة وأود أن تبدأ لتطوير هذا في نظام تداول باستخدام اختبار الدورة الأساسي الذي أنشأته للتو كأساس. وأود أن اختبار تأثير توقف الثابت. ثم اختبار طرق دخول المختلفة. أخيرا، أود أن اختبار طرق الخروج المختلفة. 1. يظهر هذا الاتجاه بسيط يتلاشى المفهوم لديها إمكانات إذا أعدم في الدورة السوق الصحيحة. 2. هذا ليس النظام التجاري ولكن مفهوم إثبات صحة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتطوير لنظام النهائي. 3. عند اختيار الدورة، والبحث عن أفضل صافي الربح في التجارة وليس مجرد مجموع صافي الأرباح. العديد من الناس في محاولة لوضع نظام لحظيا دون الأخذ بعين الاعتبار جلسات السوق المختلفة. ومع ذلك، إذا كنت اختبار الفكرة التجارية الرئيسية عبر جميع دورات السوق وضيق عليه لأكثر الدورات المثمرة، وأعتقد أن هذا سوف يساعد القفز بدء تطوير الخاص بك من نظام مربح. إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة من قانون EasyLanguage للدورة اختبار يرجى ملء نموذج الاتصال التالي ويمكنني أن البريد الإلكتروني لك نسخة.